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Mercado de Derivados

Mercado Cerrado 25-03-2017 08:32 GMT -03:00


Derivados

La Bolsa de Santiago, con la participación y asesoría de BM&FBOVESPA presenta el nuevo Mercado de Derivados, ofreciendo a todo el mercado la posibilidad de operar en Chile instrumentos de inversión y cobertura, en un mercado abierto y regulado.​

    Derivados bursátiles que se negociarán en la Bolsa de Santiago​:

  • Futuros IPS​A, cuyo activo subyacente es el Índice de Precios Selectivo de Acciones -IPSA- de la Bolsa de Santiago, principal índice bursátil del país.

  • Futuros Dólar, cuyo activo subyacente es el tipo de cambio Peso sobre Dólar Observado, indicador calculado por el Banco Central de Chile.

  • Futuros UF, cuyo activo subyacente es la Unidad de Fomento (UF), indicador que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor del país.

  • Futuros ICP, cuyo activo subyacente es el Índice de Cámara de Promedio (ICP), determinado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

  • Futuros UF-05, cuyo activo subyacente es un bono equivalente a un bono del Banco Central de Chile y Tesorería General de la República, en unidades de fomento, tasa de emisión 5% anual y plazo al vencimiento de 4 años y 6 meses.

  • Futuros UF-10, cuyo activo subyacente es un bono equivalente a un bono del Banco Central de Chile y Tesorería General de la República, en unidades de fomento, tasa de emisión 5% anual y plazo al vencimiento de 9 años. 

  • Proveedor de Liquidez de Derivados

    Instrumento Futuro IPSA e IPSA mini: BCI Corredores de Bolsa

    Contacto: Gustavo Alarcon, Subgerente Renta Variable; teléfono: +562 26928997; mail: galarco@bci.cl


    Normativa:​

  • Bolsa de Santiago: Reglamento General de los Mercados de Futuros.

  • CCLV: Normas de Funcionamiento.

Documentación Mercado:

  • Guía Mercado D​erivados​

  • Calendario de Vencimientos​​​

  • Brochure Contrato de Futuros IPSA

  • Brochure Contrato de Futuros Dólar

  • Brochure de Futuros IRF

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    Tarifas de Negociación en Bolsa y de Compensación y Liquidación en CCLV


     

    Para revisar la información de resumen de contratos abiertos, haz click aquí​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    Mercados Futuros

    Retraso de 20 minutos
    Futuros Nemotécnico Precio $ Último Precio ($) % Var. Variación Diaria (%) Mayor Precio Mayor Menor Precio Menor Medio Precio Medio Contratos Número de Contratos Abiertos Monto M$ Monto Transado (M$) Cierre Precio de Cierre Cond. Condición de Fijación del Cierre
    DOLAM-0317 660,710 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 660,710 A
    DOLAM-0417 661,550 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 661,550 A
    DOLAM-0517 662,720 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 662,720 A
    DOLAM-0617 663,640 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 663,640 A
    DOLAR-0317 660,710 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 660,710 A
    DOLAR-0417 661,550 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 661,550 A
    DOLAR-0517 662,720 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 662,720 A
    DOLAR-0617 663,640 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 663,640 A
    ICP-0118 18.033,180 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 18.033,180 A
    ICP-0218 18.087,800 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 18.087,800 A
    ICP-0318 18.133,890 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 18.133,890 A
    ICP-0417 17.559,250 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.559,250 A
    ICP-0517 17.610,470 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.610,470 A
    ICP-0617 17.662,820 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.662,820 A
    ICP-0717 17.710,620 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.710,620 A
    ICP-0817 17.766,440 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.766,440 A
    ICP-0917 17.818,040 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.818,040 A
    ICP-1017 17.866,980 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.866,980 A
    ICP-1117 17.925,370 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.925,370 A
    ICP-1217 17.974,020 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.974,020 A
    IPSA-0318 4.926,870 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.926,870 A
    IPSA-0617 4.797,930 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.797,930 A
    IPSA-0917 4.840,300 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.840,300 A
    IPSA-1217 4.883,290 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.883,290 A
    IPSAM-0318 4.926,870 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.926,870 A
    IPSAM-0617 4.797,930 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.797,930 A
    IPSAM-0917 4.840,300 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.840,300 A
    IPSAM-1217 4.883,290 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.883,290 A
    UF-0118 27.086,580 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.086,580 A
    UF-0218 27.158,380 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.158,380 A
    UF-0318 27.230,870 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.230,870 A
    UF-0418 27.297,960 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.297,960 A
    UF-0517 26.606,090 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.606,090 A
    UF-0617 26.672,460 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.672,460 T
    UF-0717 26.724,100 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.724,100 A
    UF-0817 26.772,550 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.772,550 A
    UF-0917 26.828,510 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.828,510 A
    UF-1017 26.879,790 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.879,790 A
    UF-1117 26.948,810 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.948,810 A
    UF-1217 27.017,640 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.017,640 A
    UF05-0417 0,800 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 0,800 T
    UF05-0517 0,810 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 0,810 T
    UF05-0617 0,820 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 0,820 T
    UF10-0417 1,190 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1,190 T
    UF10-0517 1,190 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1,190 T
    UF10-0617 1,200 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1,200 T
    DOLAM-0317 660,710 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 660,710 A
    DOLAM-0417 661,550 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 661,550 A
    DOLAM-0517 662,720 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 662,720 A
    DOLAM-0617 663,640 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 663,640 A
    DOLAR-0317 660,710 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 660,710 A
    DOLAR-0417 661,550 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 661,550 A
    DOLAR-0517 662,720 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 662,720 A
    DOLAR-0617 663,640 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 663,640 A
    ICP-0118 18.033,180 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 18.033,180 A
    ICP-0218 18.087,800 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 18.087,800 A
    ICP-0318 18.133,890 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 18.133,890 A
    ICP-0417 17.559,250 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.559,250 A
    ICP-0517 17.610,470 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.610,470 A
    ICP-0617 17.662,820 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.662,820 A
    ICP-0717 17.710,620 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.710,620 A
    ICP-0817 17.766,440 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.766,440 A
    ICP-0917 17.818,040 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.818,040 A
    ICP-1017 17.866,980 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.866,980 A
    ICP-1117 17.925,370 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.925,370 A
    ICP-1217 17.974,020 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 17.974,020 A
    IPSA-0318 4.926,870 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.926,870 A
    IPSA-0617 4.797,930 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.797,930 A
    IPSA-0917 4.840,300 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.840,300 A
    IPSA-1217 4.883,290 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.883,290 A
    IPSAM-0318 4.926,870 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.926,870 A
    IPSAM-0617 4.797,930 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.797,930 A
    IPSAM-0917 4.840,300 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.840,300 A
    IPSAM-1217 4.883,290 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 4.883,290 A
    UF-0118 27.086,580 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.086,580 A
    UF-0218 27.158,380 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.158,380 A
    UF-0318 27.230,870 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.230,870 A
    UF-0418 27.297,960 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.297,960 A
    UF-0517 26.606,090 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.606,090 A
    UF-0617 26.672,460 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.672,460 T
    UF-0717 26.724,100 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.724,100 A
    UF-0817 26.772,550 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.772,550 A
    UF-0917 26.828,510 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.828,510 A
    UF-1017 26.879,790 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.879,790 A
    UF-1117 26.948,810 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 26.948,810 A
    UF-1217 27.017,640 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 27.017,640 A
    UF05-0417 0,800 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 0,800 T
    UF05-0517 0,810 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 0,810 T
    UF05-0617 0,820 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 0,820 T
    UF10-0417 1,190 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1,190 T
    UF10-0517 1,190 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1,190 T
    UF10-0617 1,200 0,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1,200 T

    Preguntas Frecuentes


    • ¿Qué es un derivado bursátil?

      Los derivados bursátiles son activos financieros, cuya principal cualidad es que su valor de cotización se basa en el precio de otro activo, es decir, son instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Los activos subyacentes más utilizados por el mercado de derivados suelen ser acciones, índices bursátiles, instrumentos de renta fija, tipos de cambio, tasas de interés y materias primas, entre otros. 

    • ¿Cuáles son las ventajas de contar con un Mercado de Derivados?

      Entre las ventajas de contar con un Mercado de Derivados Bursátil se encuentran: 

      Liquidez: por evidencia de los mercados de capitales más profundos, el desarrollo del mercado de derivados genera un aumento en la liquidez de los mercados de los activos subyacentes. 

      Flujo Inversión: el proyecto representa un fuerte impulso para el mercado local, acercando a nuestro mercado de capitales no sólo a los inversionistas locales, sino también a un gran número de inversionistas extranjeros, a través del ruteo de órdenes hacia los mercados de derivados. 

      Regulación: la Ley 20.544 de Tributación de Derivados, promulgada en octubre del año 2011, define el marco tributario de la operatoria de mercados de derivados estructurados, definiendo que las rentas generadas por inversionistas extranjeros no estarán afectas a impuestos a la ganancia de capital. 

      Oportunidades: los instrumentos del mercado de derivados ofrecen ampliar la gama de productos y oportunidades de negocio a las distintas instituciones del mercado, tanto para inversión como para cobertura.  

      Confianza: la participación de CCLV Contraparte Central -Cámara de Compensación y Liquidación de Valores-, asegurará el cumplimiento de las operaciones realizadas en el mercado, liberando los costos financieros asociados al uso de líneas entre los participantes y eliminando el riesgo de crédito de las contrapartes.  

    • ¿Qué es BM&FBOVESPA ?

      BM&FBOVESPA son las siglas que representan a una empresa privada y abierta, la cual fue creada en 2008 producto de la integración de las Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) y la Bolsa de Mercadorias e Futuros (Bolsa de Mercancías y Futuro - BM&F).  

      Bovespa opera como centro de negociación de acciones, títulos y contratos referenciados en activos financieros, índices, tasas, mercancías y monedas, en las modalidades al contado y de liquidación futura. En Brasil, cuenta con oficinas en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná y Ceará. 

    • ¿Qué es un activo subyacente?

      En los mercados de opciones y futuros financieros se denomina activo subyacente al activo financiero (acciones, bonos, índice bursátil o de activos financieros) que es objeto de un contrato normalizado de los negociados en el mercado. 

    • ¿A qué llamamos portafolio de inversión?

      Un portafolio, o también llamado cartera de inversiones o cartera de valores, es una determinada combinación de activos financieros en los cuales se invierte. Una cartera de inversiones puede estar compuesta por una combinación de instrumentos de renta fija, renta variable, derivados, etc. 

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